Backextracao De Estrategias Forex




Backextração De Estratégias ForexComo posso fazer estrategias de resposta? Voce poderia me dizer como posso fazer uma resposta as minhas estrategias? Nao sei como codificar especialistas em MT. Ha outra maneira de contornar isso que me permite ver os resultados do teste de retorno PL. Obrigado pela sua ajuda pessoal, cheers backtest. Backtest. E backtest. Sempre estamos fazendo backtest. Mas o preco nao se importa com este backtest. Porque quando voce voltar com a barra e encontrar algum ponto de seus indicadores, voce logo os modificara para criar o preco. Que sera na area passada. E voce diz que agora e bom, eu irei em frente, esta certo. Mas quando voce comeca, voce encontrara outro ponto que causa perdas. E voce vai modificar novamente. O preco nao confessa com o teste do pacote. Confessa com ele mesmo. Nao ha nada que guarde o preco. Senao a sua anistia ticnical. Mas voce pode depender dos indicadores para ver onde voce esta. Obter a situacao do preco por eles. analisar. Mas seu TRGT. E pegue seus pips. Imaginemos que obtivemos um indicador experiente e fizemos um backtest. E achamos bom. E todos os comerciantes comecaram a usa-lo. E abriu o mesmo tipo de posicao. Voce acha que o preco ira continuar, bem como os comerciantes desejam. Teste de teste O que e Backtesting Backtesting e o processo de testar uma estrategia de negociacao em dados historicos relevantes para garantir sua viabilidade antes que o comerciante arrisque qualquer capital real. Um comerciante pode simular a negociacao de uma estrategia durante um periodo de tempo apropriado e analisar os resultados para os niveis de rentabilidade e risco. BREAKING DOWN Backtesting Se os resultados atendem aos criterios necessarios que sao aceitaveis ??para o comerciante, a estrategia pode entao ser implementada com algum grau de confianca de que resultara em lucros. Se os resultados forem menos favoraveis, a estrategia pode ser modificada, ajustada e otimizada para alcancar os resultados desejados, ou pode ser completamente descartada. Uma quantidade significativa do volume negociado no mercado financeiro de hoje e feita por comerciantes que usam algum tipo de automacao de computador. Isto e especialmente verdadeiro para estrategias comerciais baseadas em analises tecnicas. Backtesting e parte integrante do desenvolvimento de um sistema de negociacao automatizado. Backtesting significativo Quando feito corretamente, backtesting pode ser uma ferramenta inestimavel para tomar decisoes sobre a utilizacao de uma estrategia de negociacao. O periodo de tempo da amostra em que um backtest e executado e critico. A duracao do periodo de tempo da amostra deve ser suficientemente longa para incluir periodos de diferentes condicoes do mercado, incluindo as tendencias de elevacao, as tendencias de baixa e as negociacoes indexadas ao intervalo. A realizacao de um teste em apenas um tipo de condicao de mercado pode produzir resultados unicos que podem nao funcionar bem em outras condicoes do mercado, o que pode levar a conclusoes falsas. O tamanho da amostra no numero de trocas nos resultados do teste tambem e crucial. Se o numero de amostras de trocas e muito pequeno, o teste pode nao ser estatisticamente significativo. Uma amostra com muitas negociacoes durante um periodo muito longo pode produzir resultados otimizados em que um numero irresistible de negociacoes vencedoras coalesce em torno de uma condicao de mercado especifica ou tendencia favoravel para a estrategia. Isso tambem pode causar um comerciante para tirar conclusoes enganosas. Mantendo-o real Um backtest deve refletir a realidade na melhor medida possivel. Os custos de negociacao que, de outra forma, podem ser considerados negligenciaveis ??pelos comerciantes quando analisados ??individualmente podem ter um impacto significativo quando o custo total e calculado durante todo o periodo de teste. Estes custos incluem comissoes, spreads e deslizamentos, e podem determinar a diferenca entre se uma estrategia de negociacao e rentavel ou nao. A maioria dos pacotes de software de backtesting incluem metodos para explicar esses custos. Talvez a metrica mais importante associada ao backtesting seja o nivel de robustez das estrategias. Isso e conseguido comparando os resultados de um teste de retorno otimizado em um periodo de tempo de amostra especifico (referido como na amostra) com os resultados de um backtest com a mesma estrategia e configuracoes em um periodo de tempo de amostra diferente (referido como out - De-amostra). Se os resultados forem igualmente rentaveis, a estrategia pode ser considerada valida e robusta e esta pronta para ser implementada em mercados em tempo real. Se a estrategia falhar em comparacoes fora da amostra, entao a estrategia precisa de um desenvolvimento adicional, ou deve ser abandonada por completo.