Modelo De Selecao Hekman Em Stata Forex




Modelo De Seleção Hekman Em Stata ForexAVISO: O grupo de consultoria estatistica IDRE estara migrando o site para o WordPress CMS em fevereiro para facilitar a manutencao e criacao de novos conteudos. Algumas de nossas paginas antigas serao removidas ou arquivadas de modo que elas nao serao mais mantidas. Vamos tentar manter os redirecionamentos para que os URLs antigos continuem a funcionar da melhor maneira possivel. Bem-vindo ao Instituto de Pesquisas Digitais e Educacao Ajude o Grupo de Consultoria Estatal, dando um presente. Exemplos de livros de texto da Stata Analise econometrica de secao transversal e dados do painel por Jeffrey M. Wooldridge Capitulo 17: Selecao de amostras, atrito e amostragem estratificada Os arquivos de dados usados ??para Os exemplos neste texto podem ser baixados em um arquivo zip do site da Stata. Voce pode entao usar um programa, como zip, para descompactar os arquivos de dados. Exemplo 17.6 na pagina 565 usando mroz. dta. Exemplo 17.7 na pagina 568 usando mroz. dta. O conteudo deste site nao deve ser interpretado como um endosso de qualquer site, livro ou produto de software especifico da Universidade da California. Estou estudando o modelo de selecao relativamente classico para estimar o premio salarial sindical, com duas equacoes de Salario e uma equacao de dois passos da selecao union gamma X epsilon Tenho duas questoes diferentes: 1) Quando eu a implemento como uma estimativa de secao transversal em Stata (com o comando heckman), eu tenho resultados muito diferentes, seja eu estimado por Heckman dois Metodo passo ou pelo MLE. Isso e normal. Em que caso, quais sao os motivos teoricos 2) Como observado em minhas equacoes, eu tenho dados de painel. O procedimento Heckman ainda se aplica a ele Ou a estimativa interna remove a endogeneidade e resolve tudo o que eu diria que ainda se aplica, mas nao encontrei literatura relevante e meus cursos apenas cobrem dados de secao transversal. 12 de fevereiro as 22:22 Se eu entender corretamente, voce esta enganando o modelo de selecao de Heckman para estimar um modelo de regressao de comutacao endogena. Tambem conhecido como o modelo Roy e Tobit Type 5. Este truque e explicado em Lee, Lung-Fei (1978). Taxas de sindicalizacao e salarios: um modelo de equacoes simultaneas com variaveis ??qualitativas e dependentes limitadas, revisao economica internacional. Vol. 19 (2), pp. 415-433. Voce esta interessado se as caracteristicas dos trabalhadores forem recompensadas de forma diferente nos dois regimessectores (beta0 - beta1 ne 0) e o parametro de correlacao rho informa sobre o efeito da adesao de sindicatos auto-selecionados nos salarios nos dois setores. No entanto, voce pode precisar ajustar os erros padrao se a tecnica Heckman for usada, ou voce perdera consistencia. Alternativamente, uma vez que voce tem uma restricao de exclusao, voce pode obter o efeito causal da associacao de sindicatos em salarios usando variaveis ??instrumentais: tratar o registro de registros para dados transversais e todos os tipos de metodos do painel IV como xtivreg. Algumas observacoes. Primeiro, theres e um comando Stata escrito pelo usuario chamado movestay projetado para estimar o modelo de regressao de comutacao endogena com dados de secao transversal. E uma abordagem ML completa, que depende da normalidade multivariada da suposicao de termos de erro, assim como o metodo Heckman MLE. Se isso for satisfeito, ambos serao consistentes, embora a mobilidade seja um pouco mais eficiente do que faze-lo em duas partes. O estimador ML da informacao limitada do Heckman Two Step depende apenas da normalidade univariada da distribuicao marginal, pelo que espera-se que seja mais robusto, ja que e um obstaculo mais baixo para limpar. Mas se voce tiver uma normalidade comum, o Two Step ainda e consistente, mas nao e mais eficiente, especialmente em relacao a mobilidade. No entanto, se voce tiver apenas uma normalidade univariada, o Two Step permanece consistente enquanto as abordagens FIML nao sao. Em suma, as abordagens FIML e LIML geralmente diferem, uma vez que possuem informacoes diferentes para trabalhar, como mostramos abaixo com um exemplo. Eu acho que isso explica a questao (1). Agora para (2). Tanto quanto eu sei, nao ha uma versao em painel da plataforma ou movil. Embora ambos os permitam agrupar os erros padrao no id do painel. Isso nao e estritamente correto, mas pode ser bom o suficiente. Tambem pode haver uma maneira de corta-lo usando gllamm. Embora eu nunca tenha feito isso sozinho, uma vez que parece nao trivial. Algumas notas sobre isso aqui e topicos Statalist aqui. Eu realmente nao estou respondendo a segunda parte (2), uma vez que nao e claro para mim como os efeitos fixos entram no modelo e como eles estao relacionados a adesao sindical. Com os metodos de painel sugeridos acima, voce abandona a estimativa de diferentes parametros nos dois regimessectores. Dependendo dos detalhes do seu modelo, talvez voce nao precise se insistir se puder diferenciar o efeito traquino. Os detalhes dependem de seus dados e modelos. Finalmente, voce pode considerar mudar sua notacao para adicionar o (s) instrumento (s) Z (algo que altera a associacao sindical, mas nao esta relacionado diretamente com os salarios) e os efeitos fixos. Heres algum codigo que mostra a mobilidade e Heckman MLE equivalencia, juntamente com o problema que voce tem em (1). Estou modelando os salarios com a participacao endogena em grupos publicos e privados. Meus instrumentos sao o estado civil e o numero de ocupantes na casa. E provavel que nao sejam muito bons. E a saida: os rhos sao os efeitos da uniao. Rho0 e positivo e significativo, entao as pessoas que optam por trabalhar no setor publico ganham salarios mais baixos nesse setor do que um individuo aleatorio dessa amostra. Aqueles que trabalham no setor privado nao sao melhores ou piores do que um individuo aleatorio. Os sinais sao um pouco contraintuitivo, mas os autores do codigo Stata parametrizaram o rho como negativo (veja a parte das expectativas condicionais do papel da mobilidade). O teste de taxa de verossimilhanca para a independencia conjunta das tres equacoes e relatado na ultima linha do resultado. Os parametros frontslashed sao auxiliares. Algumas pessoas preferem multiplicar rho e sigma para obter lambda, com erros padrao estimados usando o metodo delta. Agora, voce pode obter as mesmas estimativas usando o heckman (embora o sinal no rho e os dois instrumentos flipem, uma vez que o comando e parametrizado um pouco de forma diferente). Voce ve o mesmo efeito negativo: usar os dois passos apenas mata os resultados: agora replicamos a segunda equacao, com resultados semelhantes: